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农村中小金融机构流动性风险的挑战与应对

时间:2015-01-08     【转载】

    农村中小金融机构要从调整发展战略、优化资产负债结构、强化风险管理能力等方面入手,加强对流动性风险的科学管控

    随着央行全面放开对金融机构贷款利率下限的管制,人民币存款利率浮动区间的逐步扩大,存款保险制度的出台,银行业金融机构根据商业原则和市场供求自主确定贷款利率,是我国金融改革过程中一次历史性的金融变革。在此背景下,如何适应利率市场化的改革趋势,提高流动性管理水平,是农村中小金融机构面临的新课题。 

  流动性管理面临的新挑战

  利率市场化有利于农村中小金融机构提高自主定价能力,转变经营模式,提升服务水平,加大对小微企业、城镇居民的金融支持力度。同时,也给农村中小金融机构目前的盈利模式带来巨大冲击,不但存贷款利差的利润空间被严重压缩,而且还要承担由此带来的多种风险。因此,利率市场化犹如一把“双刃剑”,给农村中小金融机构带来了机遇也带来了挑战。

  存款波动,增大头寸管理难度。随着利率市场化的推进,农村中小金融机构面临的同业竞争日趋激烈。利率市场化后,银行间竞争将更激烈。贷款价格会下降,存款利率持续上升,银行利差进一步收窄;存款区域保护将被打破,大额资金的争夺更为激烈;农村中小金融机构较之国有银行、股份银行在品牌效应、资金实力、风险管控、负债管理等方面均存在不足,在收益率、流动性双高的银行短期理财产品和服务方面与大型银行、股份制银行差距较大,面对利率市场化及存款保险制度,优质客户逐渐向大银行、国有银行集中。存款的不断流失,突出表现为存款时点的大幅波动和总量的下降,这对农村中小金融机构的流动性造成巨大影响。

  期限错配,增加流动性风险。利率市场化、利率期限结构趋于复杂,增加了银行资产与负债的流动性匹配难度。利差收窄迫使银行寻求较高风险补偿,加大同业负债在期限错配的运用,流动性风险防控压力上升。农村金融市场普遍存在信息不对称、交易成本高、风险较大、综合收益较低的特点,有可能导致农村中小金融机构的经营出现各类潜在风险。表面上,每到季末和年末,各商业银行就会出现“惜贷”,进而推高银行间市场回购利率,造成一定时期内银行间流动性困难,更深层次的原因在于传统的银行资产负债结构错配。

    成本增加,盈利能力下降。目前多数农村中小金融机构利率风险计量技术欠缺,定价能力不足。利率风险管理体制和内部控制体系尚未形成,缺乏贷款利率成本核算、风险补偿和风险定价的有效运行机制和操作体系;利率风险管理办法和手段滞后,缺乏有关利率风险管理的软件系统,基础数据采集和信息加工处理难;缺乏及时有效地控制和规避利率风险的金融工具。因此,农村中小金融机构目前的定价机制还做不到根据客户风险、期限、担保方式以及自身的资金成本、运营成本等实现逐笔定价,贷款也不能反应出银行承担的信用风险、利率风险和流动性风险。利用新型结算工具等新产品增强存款业务的能力明显不足,导致存款结构发生变化,存款成本被动上升,利差也不断收窄。当前农村中小金融机构主要依靠存贷利差获取利润,资金成本的上升最终会通过挤压盈利水平而对流动性管理能力造成削弱。


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